Déroulez la pâte feuilletée et badigeonnez-la d'oeuf à l'aide d'un pinceau (ou à défaut d'un papier essuie-tout). Saupoudrez de piment de Cayenne et de fromage râpé. Étalez un peu votre pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour fixer le gruyère râpé.
Pliez la pâte en deux et faites des lamelles avec une roulette à pizza ou un couteau. Tournez chaque lamelle sur elle-même, dans des directions opposées, pour avoir des spirales. Enroulez maintenant les tranches de lard autour de chaque spirale.
Mélangez le sucre et le romarin dans un petit bol et saupoudrez les spirales avec.